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“精选摘要：CR比值为0.80，当前市场情绪积极。IO2101期权的平值期权在5500，60日历史波动率14.89%，20日历史波动率为15.28%，目前沪深300指数短期历史波动率处于较低位置。IO2101期权的隐含波动率处于28.49%，IO2101期权合约的隐含波动率目前冲高后回落，目前隐含波动。”
1. 主要内容海外方面，尽管欧美疫情仍未现拐点，12月非农就业数据增长由正转负，但新一轮经济刺激计划前景有效提振市场，美三大股指再创历史新高，其中纳指涨幅超1%，同步交易的新加坡富时A50指数上涨0.3%。
2. 目前在疫情冲击下，非农数据增量下行或将再次提高财政刺激预期，中短期利好北上资金流动性，并有利于国内外金融市场风险偏好持续提升。
3. 国内方面，近期河北、东北等局部地区疫情出现风险，使得国内流动性预期持续改善。
4. 预计央行有意稳定市场情绪，或维持流动性略松至春节前，中期有利于股指维持上行趋势。
5. 但短期需要注意的是，周末证监会发布《关于加强私募投资基金监管的若干规定》，将严厉打击各类违法违规行为，严控私募基金增量风险，稳妥化解存量风险，同时部分市场主流基金相继发布了暂停大额申购的公告。
6. 上述利空或导致股指短期面临承压调整，市场短期上行节奏放缓的概率较大。
7. IO2101成交量的PCR值为0.44，持仓量的PCR比值为0.80，当前市场情绪积极。
8. IO2101期权的平值期权在5500，60日历史波动率14.89%，20日历史波动率为15.28%，目前沪深300指数短期历史波动率处于较低位置。
9. IO2101期权的隐含波动率处于28.49%，IO2101期权合约的隐含波动率目前冲高后回落，目前隐含波动率与历史波动率之间存在较大的溢价空间，可以考虑做空波动率策略，IO2101合约即将到期，前期布局的牛市价差策略可以考虑止盈出局。
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