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    美尔雅雷火竞猜app-股指期权周报:基金限购减缓市场节奏,波动率有望回落-210111

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    日期:2021-01-12 14:13:27 研报出处:美尔雅雷火竞猜app
    研报栏目:期权研究 谭耀锋  (PDF) 13 页 613 KB 分享者:281****61
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    研究报告内容
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    精选摘要:CR比值为0.80,当前市场情绪积极。IO2101期权的平值期权在5500,60日历史波动率14.89%,20日历史波动率为15.28%,目前沪深300指数短期历史波动率处于较低位置。IO2101期权的隐含波动率处于28.49%,IO2101期权合约的隐含波动率目前冲高后回落,目前隐含波动。”

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    1. 主要内容海外方面,尽管欧美疫情仍未现拐点,12月非农就业数据增长由正转负,但新一轮经济刺激计划前景有效提振市场,美三大股指再创历史新高,其中纳指涨幅超1%,同步交易的新加坡富时A50指数上涨0.3%。

    2. 目前在疫情冲击下,非农数据增量下行或将再次提高财政刺激预期,中短期利好北上资金流动性,并有利于国内外金融市场风险偏好持续提升。

    3. 国内方面,近期河北、东北等局部地区疫情出现风险,使得国内流动性预期持续改善。

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    4. 预计央行有意稳定市场情绪,或维持流动性略松至春节前,中期有利于股指维持上行趋势。

    5. 但短期需要注意的是,周末证监会发布《关于加强私募投资基金监管的若干规定》,将严厉打击各类违法违规行为,严控私募基金增量风险,稳妥化解存量风险,同时部分市场主流基金相继发布了暂停大额申购的公告。

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    6. 上述利空或导致股指短期面临承压调整,市场短期上行节奏放缓的概率较大。

    7. IO2101成交量的PCR值为0.44,持仓量的PCR比值为0.80,当前市场情绪积极。

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    8. IO2101期权的平值期权在5500,60日历史波动率14.89%,20日历史波动率为15.28%,目前沪深300指数短期历史波动率处于较低位置。

    9. IO2101期权的隐含波动率处于28.49%,IO2101期权合约的隐含波动率目前冲高后回落,目前隐含波动率与历史波动率之间存在较大的溢价空间,可以考虑做空波动率策略,IO2101合约即将到期,前期布局的牛市价差策略可以考虑止盈出局。

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