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    兴业雷火电竞平台-兴证期权水晶球预测日报:市场情绪转向中性-210112

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    日期:2021-01-12 20:21:21 研报出处:兴业雷火电竞平台
    研报栏目:期权研究 于明明  (PDF) 6 页 600 KB 分享者:吕**喜
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    研究报告内容
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    精选摘要:的边际变化指标表现乐观,波动率期限结构、认购期权隐含波动率斜率和认购认沽期权成交比率的边际变化指标表现中性,认购期权隐含波动率斜率的边际变化指标表现谨慎,整体而言期权市场情绪偏乐观。从标的日内走势来看,全天持续震荡上行,最终标的上涨3.56%,50指数上涨3.43%,标的走势符合水晶球指数。”

    兴业雷火电竞平台-兴证期权水晶球预测日报:市场情绪转向中性-210112

    1. 市场回顾:上个交易日期权市场数据表明基于最近三日的波动率风险溢价及其边际变化指标、认购认沽期权成交比率和波动率期限结构的边际变化指标表现乐观,波动率期限结构、认购期权隐含波动率斜率和认购认沽期权成交比率的边际变化指标表现中性,认购期权隐含波动率斜率的边际变化指标表现谨慎,整体而言期权市场情绪偏乐观。

    2. 从标的日内走势来看,全天持续震荡上行,最终标的上涨3.56%,50指数上涨3.43%,标的走势符合水晶球指数的预期。

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    3. 短期预判:截止到周二市场收盘,兴证期权水晶球择时指数转向5分(情绪中性),期权市场数据表明基于最近三日的波动率风险溢价、认购认沽期权成交比率和认购期权隐含波动率斜率及其边际变化指标表现乐观,波动率期限结构及其边际变化指标、基于最近三日的波动率风险溢价的边际变化指标和认购认沽期权成交比率的边际变化指标表现谨慎,整体而言期权市场情绪中性。

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    4. 风险提示:择时模型结论基于历史数据,在市场环境转变时模型存在失效的风险。

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